Rođen je u Jerusalimu. Ime po rođenju bilo mu je Neanije, a bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana.
Spada u red „ognjenih svetaca“ u koje se ubrajaju još i Sveti Ilija i Ognjena Marija.
Prema legendi, u vrijeme progona hrišćana, Dioklecijan je odredio Neanija da sa jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i tamo zatre i uništi hrišćane. Na tom putu, Neaniju se desilo nešto slično kao nekada Savlu, kasnije apostolu i svetitelju Pavlu.
Desio se jak zemljotres, nakon čega mu se obratio Bog rečima: „Neanije, kamo ideš, i na koga ustaješ?“. Na njegovo pitanje: „Ko si ti, Gospode? Ne mogu da te poznam“, pokazao se u vazduhu presvetao krst, kao od kristala, i začuo se glas: „Ja sam Isus raspeti Sin Božji, ovim znamenjem koje si vidio pobjeđuj neprijatelje svoje i mir moj biće s tobom“.
Taj doživljaj potpuno je obrnuo i promenio život vojvode Neanija. Ušao je u Jerusalim i objavio majci da je on hrišćanin. Izveden pred sudiju, on skide sa sebe pojas vojvodski i mač, i baci pred sudiju, pokazavši time, da je on samo vojnik Hrista Cara.
Vjerovanja
U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer Sv. Prokopije pohodi i blagosilja mladence. Danas se izbjegava kopanje, čak i sahranjivanje. Takođe se na Svetog Prokopija nije kupalo. U starini su Srbi rudari smatrali ovog svetitelja svojim patronom. Smatra se i zaštitnikom dece. Slavili su ga kamenoresci i bunardžije. Vjernici se uzdržavaju od težih poslova, a svetac se slavi i za zdravlje djece. Danas svi treba da se uzdržavaju od psovki i svađa.